Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i Matematisk statistik


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning, 4 - 5 år, Omfattning: 100 %

Arbetsuppgifter

Kalibrering av finansiella modeller mot marknadsdata är ett viktigt, men i vissa avseenden ännu inte fullt utvecklat forskningsfält. Syftet med kalibrering är att extrahera information kring modelldynamik för att värdera relaterade produkter, samt att implementera riskhanteringsstrategier (sk hedging) baserat på informationen.

Doktorandtjänsten syftar till att vidareutveckla befintliga och föreslå nya kalibreringsmetoder, samt att validera dessa genom att tillämpa metoderna på marknadsdata. Några relevanta problem är exempelvis att hitta en koherent uppdelning av tillgångsdynamik kontra marknadsfriktioner (t.ex. skillnaden mellan sälj- och köpkurs), tekniker för att hantera plötsliga eller långsamma strukturbrott samt metoder för simultan kalibrering och hedging. Vi är också övertygande att man kan utnyttja samspelet mellan optioner och deras underliggande tillgångar för att få en ännu bättre statistisk modell.

Kalibreringsproblem är ofta beräkningsintensiva, och kommer troligtvis att fortsätta vara det, eftersom mer och mer komplexa derivatmodeller ständigt introduceras. Projektet kommer därför att fokusera både på de rent statistiska problemen och på att finna beräkningsmässigt effektiva lösningar.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande.

Sökande ska, utöver grundläggande behörighet, ha läst åtminstone 3 kurser i matematisk statistik på avancerad nivå, varav en kurs i stokastiska processer; sökande ska dessutom ha åtminstone en kurs in programmering eller numerisk analys. Programmeringserfarenhet, helst i Matlab eller R, samt goda kunskaper i engelska anses starkt meriterande. Sökande med praktisk erfarenhet av tillämpad stokastisk modellering uppmuntras.

Till ansökan skall bifogas (som elektronisk bilaga) aktuellt CV samt kopia av ditt universitets betyg. Ytterligare dokumentation, så som rekommendationsbrev kan också bifogas, vi rekommenderar stark detta, men det är ingen formellt krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 January 2014
Ange referens: Diarienummer: NPA 2013/752
Övrigt: Ansök online: https://dfs.adm.lu.se/E-rek_CV/Login.aspx?Dnr=579090 För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning.

Lunds universitet, Matematikcentrum

Besöksadress

Sölveg 18
None

Postadress

Box 118
LUND, 22100

Liknande jobb


Vetenskapsrådet 6 February 2014 Analytiker
Materialplanerare Manpower 28 February 2014 Materialplanerare
Active Search AB 10 July 2014 SPP söker en junior aktuarie
Senior Operations Analyst PRA Group Sverige AB 7 July 2015 Senior Operations Analyst